Арбитраж трех пар криптовалют рассчитать на питоне. Межбиржевой арбитраж криптовалют. На что следует обращать внимание

Первоначально человечеству был доступен весьма ограниченный спектр возможностей заработать на жизнь: собирательство, охота, примитивное земледелие. Но по мере развития общества стали доступны новые инструменты. Одним из них есть арбитраж криптовалюты. На первый взгляд он может показаться обычной разновидностью спекуляции. Но что можно узнать, если изучить его более детально?

Общая информация

Когда появились криптографические деньги, то начали развиваться и биржи, предлагающие свои услуги по их покупке, продаже и обмену. Причем данные операции могут производиться как между (например, биткоин на лайткоин), так и обычными традиционными, вроде рублей, гривен, долларов, евро. На этих более-менее похожий, но, тем не менее, отличия могут достигать нескольких процентов.

Заработок на арбитраже криптовалюты подразумевает покупку по низкому курсу, и реализацию по более высокому. Прибыль - это размер разницы. Она, кстати, и называется арбитражем. Чтобы зарабатывать таким способом, не нужно обладать специальными знаниями или умениями. Достаточно просто постоянно отслеживать величину курсов на основных биржах.

На что следует обращать внимание?

Вот краткий список:

1. Собственно, сам курс.
2. Размер комиссии за ввод или вывод фиата. Тут следует отступить и сделать небольшое пояснение. Криптовалюты обычно вводятся без комиссии. При выводе снимается незначительная плата. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, следует следить за фиатом.
3. Знать список кодов обменных пунктов. Об этом мы ещё поговорим.

Где развернуть деятельность?

На каких площадках можно освоить межбиржевой арбитраж криптовалют? Следует отметить, что существует довольно широкое потенциальное поле работы. Но в рамках статьи будут приведены только самые популярные:

1. BTC-Е. Это, пожалуй, наиболее популярная русскоязычная биржа. Её особенностью является, как правило, более низкий курс, нежели на других торговых площадках.
2. где торговля идёт в большом объеме, существует значительная разница между курсом продажи и покупки, быстро исполняются ордеры. Она довольно неплохо подойдёт новичкам для заработка начального капитала.
3. YoBit. Широкий ассортимент криптовалют, есть бонусные раздачи. Считается лидером процесса добавления новых позиций.
4. Livecoin. Довольно обширная русскоязычная биржа.
5. Btc-trade. Украинский проект, работает с гривнами. Обладает хорошими курсами, работать с ним значительно выгодней, нежели через обменники.

На данных биржах можно мониторить курсы криптовалют в реальном времени и при появлении выгодного варианта покупать/продавать их.

Как заработать?

Наиболее оптимальный способ - это переброска средств между биржами с помощью специальных кодов. Позитивный момент в том, что за их использование комиссия не взимается, и операции проводятся моментально.

Плюсом кодов является то, что они могут работать как с криптовалютами, так и с традиционными денежными средствами. Ещё следует понимать, что они одноразовые. Поэтому, активировав код, человек попрощается с суммой на одном своем счету. Следует отметить, что заработок в обменниках может иметь свои подводные камни, например, работу не в автоматическом, а ручном режиме. Поэтому подобный сервис для арбитража криптовалют является нежелательным в использовании.

Пример

Давайте рассмотрим ситуацию, которая, потенциально, может иметь место. Допустим, что на EXMO биткоин стоит 400 тысяч рублей. А на BTC-Е ним торгуют за 396 000. Каков порядок действий? Первоначально необходимо ввести средства на BTC-Е и купить так один биткоин. После этого он с помощью кода переводится на EXMO. При этом взимается комиссия в 0,001 ВТС за перемещение, а также по 0,2% за покупку и продажу. Всё, что останется после продажи и есть прибыль. В нашем случае она составит что-то около двух тысяч рублей. А дальше начинается самое интересное - непосредственно сам арбитраж криптовалюты.

Первоначально нужно найти лучший способ вернуть свои деньги на BTC-Е. После этого процесс повторяется. Следует отметить, что выгодных предложений на определённый момент времени может и не быть. Поэтому необходимо отслеживать курсы криптовалют в реальном времени, чтобы в удачный момент заработать на них.

Чтобы заполнить свободное время, можно торговать валютой непосредственно на самой бирже. Это классическая схема арбитража. Она удобна благодаря длительному использованию и является наиболее популярным принципом взаимодействия.

Ещё немного о классической схеме

Если нет желания начинать торговлю без вложения своих средств, то первоначальный капитал можно получить на сайтах, что её бесплатно распространяют. Для этого достаточно зарегистрироваться, немного поработать, и она будет доступной через пару дней. Непосредственно прибыль формуется благодаря неэффективности системы реализации и агрегации ценовых котировок. Можно уверенно сказать, что в классической схеме присутствуют минимальные риски. Но они всё же есть, об этом забывать не стоит.

Следует упомянуть ещё и о минимальных требованиях для того, чтобы успешно здесь стартовать (можно, конечно, и понизить планку, но тогда эффект будет минимальным). Итак, это:

1. Количество средств для арбитража более шести тысяч рублей.
2. Комиссии за сделки, а также переводы между биржами стоят меньше получаемой прибыли.
3. Работать в малоактивный период торгов, чтобы заработать до существенного изменения цены.
4. Желательно, чтобы торгуемая пара отличалась более чем на два процента. Приведённый выше пример, где она была только 1%, не следует рассматривать как практическое руководство к действию.

Статический арбитражный заработок

Этот способ требует анализировать текущее состояние рынка, где участником приобретается наиболее перспективный в плане роста актив. Здесь существует риск осуществления неверного выбора, что приведёт к финансовым потерям. В целом, этот подход имеет много общего с что опираются на подсчете возможной прибыли. Основная задача в этом процессе - определить закономерности и использовать их себе во благо. Как такой арбитраж криптовалюты реализовывается на практике?

Для начала необходимо отобрать несколько зависимых инструментов, сформировав свой торговый портфель. Затем следует определить, где есть недооценка, а где переоценка. И покупаем то, что нам выгодно. Эффективность подобного подхода сравнительно ниже, нежели при работе по классической схеме. Но стратегия является более гибкой. Часто решение в данном случае сводится к формированию нейтрального портфеля, график цены которого движется без сильных скачков. Давайте рассмотрим небольшой пример.

Допустим, ставка была сделана на статистический арбитраж пары - лайткоин и биткоин. Между ними просматривается высокая корреляция. При этом есть закономерность - одна валюта идёт вверх, другая вниз. Потом они меняются местами. Наша задача купить догоняющую валюту и продать ведущую. В момент их соприкосновения закрываем сделку. Если есть предположение, что будет установлен валютный паритет, то это может быть реализовано без значительного риска. Но, увы, здесь есть минус - зависимость непостоянна и действовать будет не всегда.

Использование средств автоматизации

Всё вышеописанное предполагает, что действия выполняются человеком. Но обязательно всё будет именно так? Нет, на помощь может прийти специальная программа для арбитража на бирже криптовалют.

Причем средства автоматизации выполняются в довольно широком диапазоне. Это может быть и бот для арбитража криптовалюты, занимающийся торговлей, и программа, которая только будет сообщать об изменениях и/или достижении определённого уровня котировок, а все решения будут за человеком. Наиболее привлекательно звучит первый вариант. Но если бы автоматика умела совершенно торговать, то она спокойно вытеснила бы всех людей -брокеров и трейдеров. Велика вероятность проиграть. Поэтому наиболее подходящий вариант - это программа с функциями информирования. А полагаться придётся на свой разум.

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы! В последнее время в Интернете очень часто поднимается тема арбитража криптовалют, описываются различные стратегии заработка по этому методу и предлагаются боты для автоматической торговли. Сегодня мы раскроем все тайны арбитража между биржами криптовалют, расскажем о преимуществах и недостатках этого способа инвестиций в криптотрейдинг и развеем основные мифы.

Что такое арбитраж криптовалют?

Не будем углубляться в термины и определения арбитража криптовалют, рассмотрим это лучше на простом примере. Допустим, вы знаете, что на рынке A ведро яблок стоит 400 рублей, а на рынке B – 500 рублей. Вы идете на рынок A, покупаете ведро яблок за 400 рублей, а затем продаете его на рынке B за 500 рублей, в результате вы зарабатываете 100 рублей. Прибыль небольшая, но если вы купите и продадите 10 ведер, то ваш доход уже составит 1000 рублей, и такую операцию можно провести несколько раз за день. В этом и заключается суть арбитража криптовалют – вы покупаете монеты по низкой цене на одной бирже и продаете их чуть дороже на другой бирже, то есть торгуете спредом. Конечно, это не яблоки и здесь все гораздо сложнее, но главное, что вы уже поняли, в чем заключается смысл арбитража между биржами криптовалют, и дальше вам будет проще понять схему торговли.

Где искать выгодные биржи для арбитража криптовалют?

Как вы уже поняли, необходимо найти биржу, предлагающую самую низкую цену криптовалюты, и биржу с высокой ценой за аналогичную монету. В этом вам поможет сайт CoinMarketCap . Выбираем интересующую вас криптовалюту и открываем вкладку Рынки (или Markets). Здесь представлены все биржи, торгующие данной монетой. Как вы видите, цены на одну и ту же криптовалюту разные. Необходимо выбрать биржу с самой низкой и самой высокой ценой. Но выбирать нужно только среди бирж с высокой долей объема рынка за последние 24 часа, лучше из первых 10-ти или 20-ти бирж. Разница между ценами должна быть не менее 1%, только в этом случае можно применять стратегию арбитража крпиптовалют.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Рассмотрим на примере. Откроем любую криптовалюту, например, Ethereum и перейдем во вкладку Рынки. Отсортируем таблицу по валютной паре ETH/USDT. Возьмем две биржи с самой высокой и низкой ценой. В нашем примере это будет Binance c ценой 289,29$ за Ethereum (биржа находится на 3-м месте по объему) и DigiFinex с ценой 308,72$ за Ethereum (18-е место в рейтинге по объему). Разница между ценами составила более 6,7%, что подходит под наши условия торговли.

Основная ошибка арбитража между криптовалютами

Почти все начинающие арбитражники допускают одну ошибку – они начинают «переливать» средства из одной биржи в другую. Они видят, что на бирже A какая-нибудь криптовалюта стоит дешевле, чем на бирже B. Что они делают? Они покупают ее на бирже A за фиатные деньги, переводят на биржу B и продают по более высокой цене. Но в чем здесь кроется главная ошибка? Обмен между биржами происходит очень медленно, иногда занимает больше часа, а за это время цены уже могут измениться против вас, и это не говоря о комиссиях, которые берут биржи за торговые операции.

Рабочая схема арбитража между биржами криптовалют

Рассмотрим, как происходит межбиржевой арбитраж криптовалют на примере монеты, который мы начали разбирать выше. Итак, у нас есть две биржи – Binance и DigiFinex, а также валютная пара ETH/USDT. Вы должны открыть 4 торговых счета и пополнить их на одинаковую сумму средств – 2 счета USD и 2 счета Ethereum (чтобы было понятно, мы будем считать все суммы в долларах, поскольку курс Ethereum постоянно меняется, и через определенное время он может стать неактуальным):

1. USD счет в Binance – 10 000$;
2. Ethereum счет в Binance – 10 000$ (на эту сумму нужно купить Ethereum по текущему курсу);
3. USD счет в DigiFinex – 10 000$;
4. Ethereum счет в DigiFinex – 10 000$ (на эту сумму нужно купить Ethereum по текущему курсу).

Как мы уже знаем из примера выше, курс ETH/USDT на бирже Binance ниже, чем в DigiFinex. Что мы делаем дальше? Мы должны купить Ethereum на бирже Binance на 10 000$ (USD счет) и одновременно продать Ethereum на бирже DigiFinex на 10 000$ (Ethereum счет). Как вы помните, спред между биржами составил 6,7%. После того, как курсы между биржами Binance и DigiFinex уровняются, вы получите свою прибыль около 6% (за вычетом комиссий), то есть примерно 600$.

Недостатки арбитража криптовалют

У арбитража на биржах криптовалют есть следующие недостатки:

1. Для арбитража криптовалют нужен внушительный капитал. Не у каждого трейдера найдется в кармане 40 000$. К тому же если вы хотите стабильно зарабатывать на арбитраже вам потребуется еще больше средств;
2. На поиск бирж для арбитража уходит много времени. Чтобы найти биржи для арбитража, потребуется много времени, так как курсы постоянно меняются. Для этого лучше использовать автоматических ботов, но учтите, что сейчас в Интернете развелось много мошенников, пытающихся продать нерабочих ботов. Лучше написать такого бота самому или попросить об этом профессионального программиста. Бот будет сам искать выгодные курсы на различных биржах, а также покупать и продавать криптовалюты, вам нужно будет только позаботиться о том, чтобы на кошельках всегда были средства;
3. Нужно учитывать скрытые комиссии. Необходимо всегда помнить, что биржи берут комиссии за торговые операции, денежные переводы и обмен.

Преимущества арбитража криптовалют

У межбиржевого арбитража криптовалют есть главное неоспоримое преимущество – это безопасность ваших вложений. Куда бы не пошел курс – вверх или вниз, вы можете быть уверены в сохранности ваших средств. Однако существуют и небиржевые риски:

• биржа может закрыться;
• ваш аккаунт могут взломать;
• на небольшой бирже может не хватить объемов для быстрой продажи или покупки криптовалюты.

Поэтому для арбитража криптовалют выбирайте только ТОПовые монеты и биржи с большими объемами, а также позаботьтесь о безопасности вашего аккаунта (придумайте сложный пароль, используйте дополнительную защиту при входе на сайт биржи, например, двойная аутентификация с отправкой кода на электронный адрес или мобильный телефон, не сообщайте никому ваш пароль и убедитесь перед вводом пароля в личный кабинет, что перед вами официальный сайт биржи, а не его двойник, используемый мошенниками для кражи паролей).

Выводы

Таким образом, арбитраж криптовалют – это вполне реальная и рабочая стратегия заработка в криптотрейдинге. Однако она больше подойдет для профессиональных трейдеров и инвесторов, а не для новичков, поскольку здесь нужен большой капитал и немалый опыт в трейдинге. Также стоит уделить внимание безопасности аккаунта и найти бота, который будет искать выгодные курсы на биржах и осуществлять автоматические торговые операции. Профитной вам торговли!

Криптовалюта торгуется на более чем 350-ти биржах. Разница курсов между площадками достигает иногда более 100 USD, и на этом можно заработать. Что такое арбитраж криптовалют, и по какой стратегии на нем делать деньги?

Само слово arbitrage с французского языка переводится как «справедливое решение», а человека, зарабатывающий арбитражем, называют арбитражером или арбитражником.

Счастливый арбитражник.

Можно сказать, что арбитраж – это вид трейдинга, при котором спекулянт совершает несколько логически связанных сделок и получает от этого прибыль.

Схема межбиржевого арбитража

Алгоритм действий при межбиржевом арбитраже таков:

1. Спекулянт покупает на бирже криптовалюту по недорогой цене.
2. Переводит эти деньги на счет биржи, где курс выше.
3. Продает свои активы, выводит прибыль в фиатной валюте или в криптовалюте.
4. Перечисляет деньги на счет биржи с низким курсом, опять покупает и перепродает на бирже с высоким курсом.

В идеале все выглядит очень радужно, ведь деньги материализуются практически из воздуха.

Несчастный арбитражник.

На самом деле часть прибыли уходит на такие комиссии:

1. За ввод фиатной валюты на биржу.
2. За покупку криптовалюты.
3. За перечисление между биржами.
4. За продажу криптовалюты.
5. За вывод средств с биржи.

Эти издержки нужно внимательно просчитывать, в противном случае вместо прибыли образуется убыток.

Пример расчета дохода для межбиржевого арбитража

Доход считается по такой формуле: разница курсов минус все затраты на комиссии.

Предположим, на рынке сложилась такая ситуация.

Курс BTC на бирже 1	15 900 USD
Курс BTC на бирже 2	16 400 USD
Комиссия на ввод фиата на биржу 1	4%
Комиссия за покупку на бирже 1	0,2%
Комиссия за перевод	0,001%
Комиссия на продажу на бирже 2	0,2%
Комиссия за вывод с биржи 2	5%

Пример расчета:

1. На биржу 1 завели 15 264 USD, т.е. 15 900 USD минус 4% (15 900 – 636 =15 264 USD).
2. Эту сумму обменяли на биткоины, потеряли еще 0,2% (30,5 долларов). Осталось 15 233,5 USD или 0,95808 BTC, потому что курс на бирже 1 равен 15 900 USD.
3. Перевод на вторую биржу дал потерю в 0,001%, на счет пришло 0,95708 BTC.
4. Производится обмен, получается 15 696 долларов.
5. Из этого нужно вычесть комиссию в 0,2% (31 доллар), получается 15 665 USD.
6. И последняя комиссия, которую нужно вычесть – это плата за вывод денег в бирже, она составляет в среднем от 2 до 5%, на некоторых площадках до 20%. Пусть будет 5% (783 доллара), тогда в фиат выйдет 14 882 USD.
7. Убыток составил 1018 долларов. И это при том, что разница в курсе между биржами составляла 3,14%.

В реальной жизни ситуация может быть еще хуже, поскольку сам курс ниже, разница между курсами меньше, а комиссии остаются теми же.

В целом межбиржевой арбитраж оказывается не выгодным, особенно после того, как биржи стали вводить отсроченное подтверждение конвертации криптовалют в фиат. За 20-30 минут ожидания разница в курсах может нивелироваться, и сделка потеряет смысл.

Схема внутрибиржевого арбитража

При внутрибиржевом арбитраже сохраняются все комиссии, кроме платы за перевод между торговыми площадками.

Схема заработка выглядит так:

1. Ввести фиатные деньги на биржу, купить криптовалюту А.
2. Обменять ее на В.
3. Обменять В на фиат.
4. Вывести фиат.

Разница в курсе А к фиату и В к фиату и составляет основу заработка.

Пример расчета дохода для внутрибиржевого арбитража

Приближенная к реальности ситуация выглядит так.

Курс BTC/USD	6 518,0
Курс ETH/BTC	0,05
ETH/USD	366
Комиссия за ввод фиата	4%
Комиссия за покупку	0,2%
Комиссия за вывод	5%

Расчет происходит следующим образом:

1. На биржу завели 1000 USD, потеряли 4% (40 долларов), осталось 960 USD. Оплатили комиссию в 0,2% (1,92 доллара), и 958 USD перевели в биткоины, получилось 0,1469 BTC.
2. Перевели биткоины в эфир, получилось 2,9 ETH.
3. Конвертировали эфир в доллары, получилось 1061 USD.
4. Без вывода прибыль составила 61 доллар.
5. Если вывести фиат, оплатить бирже 53 доллара, от прибыли останется 4 доллара.

И это при том, что изначально на биржу вошла тысяча долларов, а если бы эта сумма была меньше, то прибыли бы не осталось вовсе, потому что затраты на комиссии были бы теми же.

Что же получается, на арбитраже невозможно заработать? Возможно, но только при выгодных условиях на рынке и при грамотном подборе торговых площадок.

Классический арбитраж

При классическом арбитраже внимание уделяется курсу криптовалют безотносительно постоянной или периодической корреляции валютных пар.

Классический арбитраж – это заработок на двух валютных парах в пределах одной или нескольких бирж.

То есть, спекулянта не интересует влияние цен друг на друга, он озабочен поиском любого выгодного варианта.

Статический арбитраж

Разница между классическим и статическим арбитражем только в том, что во втором случае учитывается взаимосвязь между разными валютными парами.

Статический арбитраж – это заработок на корреляции валютных пар.

Если спекулянт решил заработать, например, на BTC и LTC, то ему поможет ситуация, при которой курс BTC/USD будет расти быстрее, чем LTC/USD. Если разница составит более 5%, то это может дать прибыль. Обмен и расчет прибыли происходят по схемам, приведенным в примерах выше.

Начинающему арбитражнику, чтобы заработать, важно понимать, от чего зависит курс, и каковы типичные проблемы, с которыми придется столкнуться. Зная эти нюансы, можно заметить удачную ситуацию на рынке и использовать ее в своих интересах.

Причины разницы курсов криптовалют, pump&dump и ловушка в Зимбабве

Вот основные причины, по которым курс на одну и ту же криптовалюту различается на биржах.

Причина	Комментарий
Обстановка в стране, на территории которой находятся сервера биржи	Изменения регулирования криптовалют или политическая атмосфера могут значительно повлиять на курс. Чтобы узнавать о таких событиях, арбитражникам нужно читать экономические календари и понимать последствия фундаментальных факторов.
Способы вывода денежных средств	У бирж есть установленный порядок вывода прибыли, и если конвертация криптовалюты в фиат происходит быстро и без проблем, это приводит к снижению курса. Множество людей начинают продавать криптовалюту на этой площадке и сразу же выводить деньги.
Спекуляции	Самая простая и популярная – это стратегия pump&dump, то есть «накачивай и беги».

С пампом и дампом стоит разобраться подробнее, потому что это влияет на прибыль всех арбитражников. Схему нужно знать, чтобы использовать ее в своих интересах и не потерять на этом деньги.

Накрутка курса проводится так:

1. Выбирается монета, обычно это не самый известный альткоин.
2. Она скупается памперами по низкой цене.
3. Создается множество инфоповодов, статей и сообщений о перспективности этой криптовалюты, о том, что на ней можно сделать много иксов (увеличить прибыль в несколько раз).
4. Аутсайдеры, то есть, люди, не имеющие доступа к реальной информации, верят этим сообщениям и начинают скупать монету.
5. Курс растет, рекламная кампания продолжается.
6. На пике курса памперы по высокой цене распродают свои активы.
7. Через некоторое время прекращают информационную раскрутку монеты.
8. Курс начинает падать, люди спешат продавать криптовалюту.
9. В результате инвесторы, которые вошли на подъеме курса, уже не могут отыграть свои вложения и продают в убыток.
10. В финале курс криптовалюты падает обычно еще ниже того значения, которое было до начала пампа.

Памперы обычно объединяются в группы, но очень состоятельные инвесторы могут работать и в одиночку.

В редких случаях внезапный рост курса криптовалюты в несколько раз не связан с пампом. Классический пример, который полезно рассмотреть всем начинающим арбитражникам – это ситуация на африканской бирже Golix.

Golix.io.

В ноябре 2017 года курс биткоина на ней был более чем в 3 раза выше среднего по рынку, в пиковые моменты доходил до 34 000 USD за 1 BTC.

Курс биткоина на Голикс.

Это породило большой ажиотаж среди арбитражников и просто трейдеров, которые захотели немедленно войти на эту платформу и перепродать там свои биткоины.

Гиперинфляция в Зимбабве.

Такой высокий курс был спровоцирован гиперинфляцией и напряженной политической обстановкой в Зимбабве. В то время, как покупательная способность местного доллара ZWD стремительно падала, спрос на биткоины рос.

Однако, желающих заработать ждало несколько неприятных сюрпризов:

1. Вывод средств с верифицированного аккаунта на Golix разрешен только на счет в банке Зимбабве, причем открытый в национальной валюте.
2. Для регистрации счета нужно лично прилететь в страну.
3. Банки не обналичивают крупные суммы в связи с катастрофической ситуацией с местной валютой, то есть, вывести в фиат напрямую биткоины невозможно.
4. В стране отключена система Swift, нельзя отправить перевод со счета в банке Зимбабве на счет любого другого банка.
5. Доллар Зимбабве продолжает обесцениваться.

Те, кто по неосмотрительности завел свои биткоины на биржу Golix столкнулись с многочисленными техническими сбоями в работе торговой площадки.

По неподтвержденным слухам, биржу атаковали китайские хакеры, которые взломали верифицированные аккаунты и некоторое время вели сверхвыгодную для себя торговлю. Весной 2018 года курс биткоина на Golix все еще составляет 9500 – 10 000 USD, но с работой сайта биржи по-прежнему есть проблемы.

В интернете ходят легенды, что каким-то трейдерам удалось заработать состояние на Golix. Вероятнее всего, единственные, кто получает доход – это сами владельцы биржи и хакеры.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

К плюсам арбитража относится следующее:

1. При удачной ситуации на рынке можно очень быстро получить профит. При этом начальные инвестиции могут быть средними или небольшими.
2. На ряде бирж сделки совершаются быстро. Даже если разница в курсе составляет всего 5% она может и покрыть комиссии, и дать профит. В хорошие дни арбитражники по 10 и более часов переводят деньги между биржами, и каждый цикл приносит доход.
3. Низкий риск. По сравнению с трейдингом арбитраж – менее рискованный способ заработка.

Хорошо, когда арбитражник владеет и техническим, и фундаментальным анализом, и может просчитать наиболее выгодные моменты покупки и продажи. Но начинающие могут обойтись и без технических знаний, достаточно следить за курсами на разных торговых площадках.

Минусы у арбитража такие:

1. Нужно внимательно просчитывать затраты на комиссии.
2. При работе с горячими кошельками прибыль следует регулярно выводить или разбивать на разные аккаунты.
3. Задержки в выводе денег могут осложнять жизнь арбитражника и уменьшать потенциальную прибыль.
4. Доход зависит от защищенности бирж, а торговые площадки довольно часто взламывают. Каждый месяц появляются сообщения о похищении криптовалют с кошельков той или иной биржи.
5. Арбитраж требует постоянного присутствия, торговец должен быть в курсе ситуации на выбранных им площадках.

Кажется, что алгоритм заработка такой простой, что можно поручить это дело роботу. Но так ли это на самом деле?

Топ 3 ботов, лучшие программы для арбитража криптовалюты

Есть боты, занимающиеся межбиржевым или внутрибиржевым трейдингом, но ни одна программа для арбитража криптовалют пока не научилась работать идеально. Ниже приведены 5 лучших разработок.

BTC Robot

Btcrobot.com.

На официальном сайте есть информация о том, что бот создан русскими разработчиками, но она опубликована только в русскоязычной версии.

Российские разработчики.

Покупателям предлагаются разные тарифные планы.

Название	Цена
Silver	19,99 USD ежемесячно
Gold	39,99 USD ежемесячно
Platinum	399,99 USD единоразово

Желательно, чтобы инвестиционный портфель, которым распоряжается робот, составлял более 100 USD. Прогнозируемая прибыль от 80% ежемесячно.

Gekko

Простой арбитражник с открытым исходным кодом, можно скачать здесь github.com/askmike/gekko. Прибыль составляет от 30% в месяц, бот отличается четкой работой и набирает популярность.

Cryptotrader

Сryptotrader.org.

Бот подходит для арбитража на таких торговых площадках:

• Bitfinex;
• BitStamp;
• Kraken;
• CoinBase;
• Kcoin;
• Bitrex;
• Huobi;
• Binance.

На Криптотрейдер есть среда для создания собственных ботов.

Haashbot

Haashbot стоит от 0,09 BTC, оплата абонемента раз в 3 месяца. Бот торгует на следующих биржах:

• Bitfinex;
• Binance;
• Gemini;
• BitStamp;
• Kraken;
• Poloniex;
• Gdax.

Прогнозируемая прибыль превышает 85% ежемесячно.

Полезные сайты для ручного арбитража

Есть несколько программ, с помощью которых удобнее отслеживать рынок для мануального (ручного) арбитража.

Cryptoarbitr.com.

Криптоарбитр помогает приблизительно прикинуть прибыль и выделяет интересные варианты валютных пар.

Bitcoinity.org.

Можно использовать раздел арбитража bitcoinity.org, главное не забывать просчитывать затраты на комиссии, они не отражаются в таблицах.

Coinmarketcap.com.

Coinmarketcap – это еще один полезный инструмент, с помощью которого можно мониторить курсы на интересующих биржах.

Bitinfocharts.com/ru/.

Bitinfocharts.com дает динамику изменений курса и показывает корреляцию.

Криптовалютные биржи в целом положительно относятся к арбитражу, набор инструментов есть на таких крупных торговых площадках:

• Cryptopia;
• Poloniex;
• Bittrex.

Есть 2 хороших мобильных приложения для межбиржевого арбитража криптовалют.

На скриншотах можно увидеть интерфейс.

TabTrader. zTrader.

Оба варианта работают на Android, а TabTrader и на iOS.

Magneticexchange.com.

При выборе торговых площадок нужно учитывать следующие нюансы:

1. Комиссии. Чем они ниже, тем меньше своей прибыли придется отдавать посредникам.
2. Курс криптовалют. Желательно отдавать предпочтение площадкам с сильной волатильностью.
3. Скорость проведения сделок. Чем быстрее биржа может выводить деньги и проводить куплю-продажу валюты, тем лучше. Задержка во времени может дать потерю прибыли.
4. Отзывы, стаж работы, надежность и защищенность от взлома. Репутация биржи – это косвенная гарантия ее порядочности. На 100% безопасных онлайн-площадок не бывает, но при прочих равных лучше выбирать биржи, которые редко взламывают.

• Payeer.com;
• F1ex.com;
• Magneticexchange.com;
• Wmglobus.com;
• Arbitrcoin.com.

Для мониторинга выгодных обменников можно использовать сайт askoin.com.

Askoin.com.

В таблице приведены наилучшие биржи для трейдинга и арбитража криптовалют.

Название площадки

Официальный сайт

Принцип классического арбитража основан на получении прибыли из разницы цен на разных рынках.

Спрос на криптовалюту постоянно растет, и она постепенно становится достойным аналогом официальных денег. Вместе с тем, как торговый инструмент, начинает вызывать все больший интерес у трейдеров, что нельзя не заметить по взрывному росту количества криптобирж и торгового оборота.

Рынок криптовалютных бирж все еще достаточно молод, но активно развивается. То, что рынок все еще находится в зачаточном состоянии, играет нам на руку, так как открывает большое количество арбитражных возможностей. Ниже представлен актуальный список криптобриж, отсортированных по торговому обороту. Как видим, безусловное первенство сейчас держит OKCoin с 54 тысячами дневного оборота.

Принцип классического арбитража

Никто не будет спорить, что самая привлекательная стратегия для торговли на бирже – это арбитраж. По своей сути, он подразумевает минимальный или вовсе отсутствующий риск. Таким образом, даже минимально прибыльная стратегия при достаточных оборотах должна приносить ощутимую прибыль.

Принцип классического арбитража основан на получении прибыли из разницы цен на разных рынках. Это разновидность так называемого пространственного арбитража, где сделки проводятся представлением одного и того же инструмента, торгуемого на разных биржах. Обычно задача сводится к банальному – купить подешевле в одном месте и продать подороже в другом.

Цены на биржах различаются из-за естественного эффекта децентрализации и пока что слабой развитости рынка, в первую очередь, с технической точки зрения – биржи все еще работают на достаточно медленных веб-технологиях. Так как прибыль зачастую получается из неэффективностей самой системы исполнения и агрегации котировок, классические арбитражные стратегии считаются практически беспроигрышными . Конечно, при этом мы не принимаем во внимание риск простой технической ошибки, которая может свести все преимущества на нет.

Арбитраж, давно знакомый форекс трейдерам

Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку.

Такая стратегия должна быть хорошо знакома трейдерам на децентрализованном рынке Форекс, где также отсутствует единый стакан заявок. Такой метод работы позволяет любому брокеру отдавать произвольны котировки, из-за чего абсолютно естественным образом начинают появляться ведущие и догоняющие, то есть цена одного и того же инструмента может изменяться с заметным запаздыванием. Естественно, количество желающих «восстановить справедливость», то есть свести цены на всех биржах к равновесию, растет, и разница постепенно уравнивается, пока торговля инструментом вовсе не потеряет экономический смысл.

В отличие от форекса, криптобиржи больше походят на традиционные обменные пункты, так как по итогу на руки вы получаете реальную валюту. Раз сама криптовалюта возникла относительно недавно, а ликвидность на биржах еще недостаточно высока, арбитражные ситуации случаются гораздо чаще, чем на инструментах с более высокими оборотами. Добавить сюда еще проблемы с обратной конвертацией средств, то есть, выводом обратно в фиатные (официальные) деньги, и мы получаем очевидных невооруженному глазу лидеров и аутсайдеров рынка.

Стратегия простого торгового арбитража

Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:

1. Покупаем валюту 1 за валюту 2 по низкой цене
2. Переводим валюту 1 на другую биржу
3. Продаем валюту 1 за валюту 2 по более высокой цене
4. Профит.

Зададим ситуацию. Допустим, курс на BTC/USD на бирже BitStamp в данный момент составляет 700 долларов, а на MtGox та же пара 720 долларов. Теоретически, купив один биткоин за 700 долларов на бирже BitStamp, и продав на MtGox по 720, мы бы получили 20 чистой прибыли. Заводим доллары обратно на BitStamp и повторяем весь процесс сначала.

Конечно же, на реальном рынке ситуация несколько иная, и в расчете следует учитывать комиссии платежных систем и самих бирж, но принцип должен быть понятен.

Пример арбитража на криптовалютах

Как разрушается арбитражная стратегия

На заре становления биржи именно такая схема приносит наибольшую прибыль. Со временем, когда количество желающих наживиться на бесплатной кормушке достигает предела, разница между курсами стирается. Всю прибыль начинают съедать различные комиссии и ограничения на переводы. Добавьте к этому еще и время на ожидание вывода средств, которые могут быть просто-напросто заморожены, и арбитраж практически полностью разрушен.

Некоторое время весьма популярной темой был арбитраж между двумя крупнейшими биржами криптовалют MtGox и BTC-E. Цена на mtgox значительно отставала от таковой на BTC-E, создавая просто идеальную, на первый взгляд, ситуацию.

На самом деле, длительный арбитраж довольно редкая ситуация на высоколиквидном рынке. В конце 13 года спред между биржами вырос на порядок, но такая разница была по большей части вызвана искусственным способом, в том числе, ограничениями на вывод с MtGox.

Статистический арбитраж – более гибкий

Статистический арбитраж сильно отличается от его классического приятеля. По сути, статистический арбитраж имеет гораздо больше общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов и использовать их в торговле .

Выглядит это примерно так: для начала, отбираем портфель зависимых инструментов, например, используя для оценки зависимостей коэффициент . Затем, имея корзину взаимосвязанных инструментов, мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента.

Частный пример такой торговли – парный трейдинг, когда торгуется только два инструмента. И хотя эффективность статистического арбитража гораздо ниже, сама стратегия представляется намного более гибкой, чем попытка уравнять цены на разных биржах. Решение часто сводится к созданию рыночно нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале, позволяя совершать безрисковые сделки на его границах.

В теории статистический арбитраж позволяет построить стабильный синтетический инструмент, используя динамические весы для размера открываемых позиций. Главная проблема состоит в нахождении стабильных неэффективностей . Если зависимость нестабильна, график быстро уйдет в сторону, и портфель перестанет быть нейтральным к рынку.

Статистический арбитраж на различных биржах

И хотя биткоин все еще держит первенство по суммарной ликвидности, многие считают его сильно перегретым активом, поэтому на рынке можно заметить невиданное ранее разнообразие разных валют. Как ни удивительно, наибольшим спросом на OKCoin сейчас пользуется пара ЛайтКоин против китайского юаня.

На BTC-E же результат более предсказуемый.

Вот так выглядит срез всего рынка на данный момент:

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином, как вы можете видеть на картинке ниже, высока. Тем самым, валюты время от времени меняются местами – ведущий/догоняющий. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку.

Если мы точно знаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового, так как мы в любом случае получаем прибыль. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и, скорее всего, такая схема не всегда будет работать идеально. Это не означает, что сам метод неверный, но все же такая работа требует некоторых усилий для определения стабильных закономерностей.

К недостаткам статистического арбитража можно отнести все те же минусы, присущие другим торговым стратегиям. Здесь мы опять играем с вероятностью. А вероятность того, что разница между валютами останется фиксированной на долгое время или, что еще хуже, начнет увеличиваться, остается высокой.

Выводы, которые принесут плоды

Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.

Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.

Приветствую всех читателей блога! На этот раз я поведаю об относительно простом, быстром и практически безрисковом способе заработать через криптобиржи. Это – заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный.

В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка. В частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр. Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический . Давайте разберёмся подробнее с примером.

Классический арбитраж 2018 (простой)

Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных площадках. Наша цель – заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже.

Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный – совершаем двойной обмен. Полный цикл выглядит так:

1. Заводим и пополняем цифровые кошельки в платежных системах интернета (яндекс.деньги, webmoney, payer и др.)
2. Покупаем нужную криптомонету за фиат(рубли, доллары, евро) на бирже с наименьшей ценой
3. Переводим её на другую, где курс заметно выше. Продаём за фиат.
4. Ищем наиболее выгодный способ конвертировать фиат в крипто актив.
5. Повторяем процесс арбитража

Классический арбитраж криптовалют в 2018 году ещё актуален при следующих условиях:

• Ваши средства для арбитража более 100$
• Комиссия за сделки и переводы между биржами меньше вероятной прибыли
• Арбиртажим в период малоактивных торгов
• Разница котировок валютной пары более 2%

Пример арбитражного обмена

На момент выхода поста (19.05.2017 в 22.30) стоимость биткоина по отношению к $ на Livecoin была 1812 USD, а на Exmo – 1830 USD. Разница – 18$ (1%). Задача арбитражника купить на livecoin и быстро продать на exmo . В результате – чистая прибыль около 15$ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор). Глянем на eth/usd, в livecoin стоимость 206 долларов, в эксмо -200; разница 3% (206/200=1,03).

Статический арбитражный заработок

Статический арбитраж криптовалют предполагает анализ текущего состояния крипто рынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле.

На практике это делается так: для начала отбираем несколько зависимых инструментов (торговый портфель). Затем мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента. Эффективность статистического метода гораздо ниже, но сама стратегия представляется более гибкой, чем попытка уравнять котировки на разных биржах. Решение часто сводится к созданию нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале.

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.

Бесплатный робот арбитража криптовалют

Не менее интересный ручной и автоматизированный бот предоставляет компания Arbitraging. Я начал с ним работать с 1 ноября и опубликовал обзор арбитражного бота .